Сравнение BRZU с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
BRZU и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRZU и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 40.14% | 97.99% | -57.07% | 55.48% | 8.30% | -39.23% | -91.34% | 57.02% | -37.21% | 30.80% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 40.14%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -14.69% против 35.31% соответственно.
BRZU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 40.14%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 111.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- -14.69%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRZU и TQQQ
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
BRZU vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
BRZU
TQQQ
Сравнение BRZU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRZU | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.72 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.41 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 1.41 | +3.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 4.28 | +9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRZU | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.72 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.54 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.65 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между BRZU и TQQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и TQQQ
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.90% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и TQQQ
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRZU | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -81.66% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -36.97% | +14.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -81.66% | +16.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | -81.66% | -16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.00% | -28.08% | -70.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.43% | -18.66% | -70.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 12.13% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и TQQQ
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 22.44% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 19.74%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRZU | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.44% | 19.74% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.48% | 38.50% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.61% | 67.35% | -15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 66.53% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.27% | 65.83% | +18.44% |