Сравнение BRZU с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
BRZU и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRZU и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 40.16% | 97.99% | -57.07% | 55.48% | 8.30% | -39.23% | -91.34% | 57.02% | -37.21% | 30.80% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -21.28% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 40.16%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -21.28%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -13.35% против 38.26% соответственно.
BRZU
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 40.16%
- 6 месяцев
- 61.59%
- 1 год
- 111.85%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- -13.35%
TECL
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -21.28%
- 6 месяцев
- -24.42%
- 1 год
- 61.49%
- 3 года*
- 38.97%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 38.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRZU и TECL
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
BRZU vs. TECL — Ранг доходности на риск
BRZU
TECL
Сравнение BRZU c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRZU | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.77 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.50 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 1.39 | +3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 3.84 | +8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRZU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.77 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.25 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.53 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.64 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между BRZU и TECL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и TECL
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности TECL в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.90% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.02% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и TECL
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRZU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -77.96% | -21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -46.58% | +23.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -77.96% | +12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | -77.96% | -20.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.00% | -35.65% | -63.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.43% | -18.49% | -70.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 16.90% | -8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) составляет 22.22%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 23.88%. Это указывает на то, что BRZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRZU | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 23.88% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 49.44% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.57% | 79.86% | -28.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.50% | 73.50% | -18.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.25% | 71.83% | +12.42% |