Сравнение BRZU с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
BRZU и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRZU и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 40.14% | 97.99% | -57.07% | 55.48% | 8.30% | -39.23% | -91.34% | 57.02% | -37.21% | 30.80% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 40.14%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -14.69% против 21.84% соответственно.
BRZU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 40.14%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 111.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- -14.69%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRZU и SPUU
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
BRZU vs. SPUU — Ранг доходности на риск
BRZU
SPUU
Сравнение BRZU c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRZU | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.78 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.29 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 1.25 | +3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 5.36 | +7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRZU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.78 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.61 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.56 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между BRZU и SPUU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и SPUU
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.90% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и SPUU
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRZU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -59.35% | -40.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -23.10% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -46.59% | -18.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | -59.35% | -38.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.00% | -12.15% | -86.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.43% | -9.62% | -79.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 5.41% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и SPUU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 22.44% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRZU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.44% | 10.73% | +11.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.48% | 19.20% | +20.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.61% | 36.23% | +15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 33.47% | +22.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.27% | 35.72% | +48.55% |