PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRZU с QQQE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

BRZU и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRZU и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		40.16%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.82%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 40.16%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -13.35% против 13.36% соответственно.

BRZU

1 день
0.01%
1 месяц
6.68%
С начала года
40.16%
6 месяцев
61.59%
1 год
111.85%
3 года*
26.33%
5 лет*
10.30%
10 лет*
-13.35%

QQQE

1 день
0.06%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-3.05%
1 год
13.23%
3 года*
12.02%
5 лет*
6.35%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с GUSHBRZU с INDLBRZU с VOOBRZU с SMINBRZU с EWZSBRZU с SCHG
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий BRZU и QQQE

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

BRZU vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZUQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

0.65

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.08

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.92

1.10

+3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.75

4.39

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZU vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZUQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.65

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.31

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.65

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.69

-1.03

Корреляция

Корреляция между BRZU и QQQE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и QQQE

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		1.90%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок BRZU и QQQE

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

BRZUQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-32.14%

-67.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.67%

-9.41%

-13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-32.14%

-32.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

-32.14%

-65.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.00%

-6.39%

-92.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-5.22%

-84.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

3.19%

+5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и QQQE

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRZUQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.22%

5.43%

+16.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.37%

11.03%

+28.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.57%

20.47%

+31.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.50%

20.31%

+35.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.25%

20.71%

+63.54%