PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRZU с NUGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).

BRZU и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRZU и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		40.14%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		11.72%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 40.14%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -14.69% против -0.92% соответственно.

BRZU

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.25%
С начала года
40.14%
6 месяцев
58.04%
1 год
111.48%
3 года*
26.12%
5 лет*
10.30%
10 лет*
-14.69%

NUGT

1 день
8.90%
1 месяц
-33.79%
С начала года
11.72%
6 месяцев
30.46%
1 год
233.84%
3 года*
71.95%
5 лет*
29.87%
10 лет*
-0.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с GUSHBRZU с INDLBRZU с VOOBRZU с SMINBRZU с EWZSBRZU с SCHG
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Сравнение комиссий BRZU и NUGT

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NUGT в 1.23%.

BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Доходность на риск

BRZU vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZUNUGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.57

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.51

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.13

4.31

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

13.80

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZU vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUGT равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZUNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.57

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.42

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

-0.01

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.32

-0.02

Корреляция

Корреляция между BRZU и NUGT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и NUGT

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности NUGT в 0.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		1.90%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.27%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRZU и NUGT

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и NUGT.

Загрузка...

Показатели просадок

BRZUNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-99.97%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.67%

-53.58%

+30.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-73.79%

+8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

-96.91%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.00%

-99.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-91.43%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

16.75%

-8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и NUGT

Текущая волатильность для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) составляет 22.44%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что BRZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRZUNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.44%

33.96%

-11.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.48%

77.66%

-38.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.61%

91.60%

-39.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.52%

70.75%

-15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.27%

89.98%

-5.71%