Сравнение BRZU с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
BRZU и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BRZU и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRZU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 40.14% | 97.99% | -29.62% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRZU показывает доходность 40.14%, а MULL немного ниже – 40.10%.
BRZU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 40.14%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 111.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- -14.69%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRZU и MULL
BRZU берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
BRZU vs. MULL — Ранг доходности на риск
BRZU
MULL
Сравнение BRZU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRZU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 6.53 | -4.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 3.77 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 16.69 | -11.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 46.83 | -33.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRZU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 6.53 | -4.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 1.91 | -2.25 |
Корреляция
Корреляция между BRZU и MULL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и MULL
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.90% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и MULL
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRZU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -72.29% | -27.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -53.09% | +30.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.00% | -39.05% | -59.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.43% | -21.99% | -67.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 18.92% | -10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) составляет 22.44%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что BRZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRZU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.44% | 47.87% | -25.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.48% | 99.70% | -60.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.61% | 130.90% | -79.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 130.06% | -74.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.27% | 130.06% | -45.79% |