PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с LABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRZU с LABU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - BRZU tracks the MSCI Brazil 25/50 Index while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BRZU returned -16.20%/yr vs -13.53%/yr for LABU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BRZU charges 1.29%/yr vs 1.12%/yr for LABU.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRZU показывает доходность 12.94%, а LABU немного ниже – 12.44%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям LABU по среднегодовой доходности: -16.20% против -13.53% соответственно.

BRZU

1 день
1.06%
1 месяц
-24.13%
С начала года
12.94%
6 месяцев
0.45%
1 год
58.46%
3 года*
9.40%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
-16.20%

LABU

1 день
8.32%
1 месяц
-4.23%
С начала года
12.44%
6 месяцев
8.50%
1 год
218.84%
3 года*
10.35%
5 лет*
-31.68%
10 лет*
-13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZU и LABU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		12.94%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		12.44%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%

Correlation

The correlation between BRZU and LABU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.28

Сравнение распределения секторов BRZU и LABU

Секторы
BRZU
LABU

Финансовые услуги

32.7%
0.2%

Энергетика

18.7%

-

Сырьевые материалы

13.7%
0.0%

Коммунальные услуги

12.8%

-

Промышленность

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Здравоохранение

2.4%
99.8%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Технологии

0.9%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

BRZU
32.7%
LABU
0.2%

Энергетика

BRZU
18.7%
LABU

-

Сырьевые материалы

BRZU
13.7%
LABU
0.0%

Коммунальные услуги

BRZU
12.8%
LABU

-

Промышленность

BRZU
10.9%
LABU

-

Потребительский защитный сектор

BRZU
4.2%
LABU

-

Здравоохранение

BRZU
2.4%
LABU
99.8%

Коммуникационные услуги

BRZU
2.2%
LABU

-

Потребительский циклический сектор

BRZU
1.5%
LABU

-

Технологии

BRZU
0.9%
LABU

-

Недвижимость

BRZU

-

LABU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с VOOBRZU с SMINBRZU с FLMX
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ

Доходность на риск

BRZU vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZULABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.89

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.10

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

7.18

-5.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

20.89

-15.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZU vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZULABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.89

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.33

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

-0.14

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.23

-0.12

Просадки

Сравнение просадок BRZU и LABU

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и LABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRZULABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-99.18%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.39%

-30.70%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-78.30%

+20.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-97.59%

+32.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

-98.96%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.19%

-96.04%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.56%

-81.68%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

10.53%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и LABU

Текущая волатильность для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) составляет 15.17%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 29.11%. Это указывает на то, что BRZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRZULABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

29.11%

-13.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.51%

60.11%

-18.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.55%

76.24%

-26.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.37%

95.65%

-40.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.13%

95.44%

-12.31%

Сравнение комиссий BRZU и LABU

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии LABU в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и LABU

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности LABU в 0.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.36%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.69%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Часто задаваемые вопросы

BRZU and LABU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (29.11%) compared to BRZU (15.17%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs LABU's -99.18%.

On 10-year performance, LABU leads with -13.53% vs -16.20% for BRZU. On fees, LABU is cheaper at 1.12% per year. On volatility, BRZU has been the lower-risk option at 15.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LABU has performed better with a -13.53% return vs -16.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LABU is cheaper with a 1.12% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

BRZU has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.69% for LABU.

BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 1.12% for LABU.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZU и LABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор