PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRZU с HIBL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - BRZU tracks the MSCI Brazil 25/50 Index while HIBL tracks the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BRZU returned -4.68%/yr vs 9.32%/yr for HIBL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BRZU charges 1.29%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 68.31%.

BRZU

1 день
1.39%
1 месяц
-25.59%
С начала года
7.31%
6 месяцев
8.13%
1 год
49.16%
3 года*
4.05%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
-16.42%

HIBL

1 день
-1.27%
1 месяц
4.58%
С начала года
68.31%
6 месяцев
62.41%
1 год
207.87%
3 года*
51.33%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZU и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		7.31%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%24.35%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		68.31%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%

Correlation

The correlation between BRZU and HIBL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.46

Сравнение распределения секторов BRZU и HIBL

Секторы
BRZU
HIBL

Финансовые услуги

32.7%
12.5%

Энергетика

18.7%
2.2%

Сырьевые материалы

13.7%
4.6%

Коммунальные услуги

12.8%
3.2%

Промышленность

10.9%
11.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
0.6%

Здравоохранение

2.4%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.7%

Потребительский циклический сектор

1.5%
12.9%

Технологии

0.9%
45.8%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

BRZU
32.7%
HIBL
12.5%

Энергетика

BRZU
18.7%
HIBL
2.2%

Сырьевые материалы

BRZU
13.7%
HIBL
4.6%

Коммунальные услуги

BRZU
12.8%
HIBL
3.2%

Промышленность

BRZU
10.9%
HIBL
11.7%

Потребительский защитный сектор

BRZU
4.2%
HIBL
0.6%

Здравоохранение

BRZU
2.4%
HIBL
2.9%

Коммуникационные услуги

BRZU
2.2%
HIBL
3.7%

Потребительский циклический сектор

BRZU
1.5%
HIBL
12.9%

Технологии

BRZU
0.9%
HIBL
45.8%

Недвижимость

BRZU

-

HIBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с FLMXBRZU с SMINBRZU с VOO
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

BRZU vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZUHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
3.06

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.93

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

6.67

-5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

23.87

-19.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZU vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZUHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

3.06

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.11

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.21

-0.56

Просадки

Сравнение просадок BRZU и HIBL

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRZUHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-88.27%

-11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.97%

-31.39%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-69.66%

+11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-81.58%

+16.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.23%

-16.18%

-83.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.54%

-44.10%

-45.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

8.75%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и HIBL

Текущая волатильность для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) составляет 14.72%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 28.29%. Это указывает на то, что BRZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRZUHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

28.29%

-13.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.50%

54.14%

-14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.83%

68.46%

-18.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.42%

82.55%

-27.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.92%

92.04%

-9.12%

Сравнение комиссий BRZU и HIBL

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и HIBL

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности HIBL в 1.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.49%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.37%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRZU and HIBL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (28.29%) compared to BRZU (14.72%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, HIBL leads with 9.32% vs -4.68% for BRZU. On fees, HIBL is cheaper at 1.12% per year. On volatility, BRZU has been the lower-risk option at 14.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 9.32% return vs -4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBL is cheaper with a 1.12% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

BRZU has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.37% for HIBL.

BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZU и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор