PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRZU с DRN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BRZU returned -15.10%/yr vs -3.96%/yr for DRN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BRZU charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 34.24%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям DRN по среднегодовой доходности: -15.10% против -3.96% соответственно.

BRZU

1 день
1.74%
1 месяц
-9.87%
С начала года
14.47%
6 месяцев
11.16%
1 год
53.22%
3 года*
6.31%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-15.10%

DRN

1 день
2.62%
1 месяц
6.26%
С начала года
34.24%
6 месяцев
33.93%
1 год
16.41%
3 года*
10.01%
5 лет*
-10.77%
10 лет*
-3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZU и DRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		14.47%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		34.24%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%

Correlation

The correlation between BRZU and DRN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.31

Сравнение распределения секторов BRZU и DRN

Секторы
BRZU
DRN

Финансовые услуги

32.7%

-

Энергетика

18.7%

-

Сырьевые материалы

13.7%
0.4%

Коммунальные услуги

12.8%

-

Промышленность

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Здравоохранение

2.4%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Технологии

0.9%

-

Недвижимость

-

19.8%

Финансовые услуги

BRZU
32.7%
DRN

-

Энергетика

BRZU
18.7%
DRN

-

Сырьевые материалы

BRZU
13.7%
DRN
0.4%

Коммунальные услуги

BRZU
12.8%
DRN

-

Промышленность

BRZU
10.9%
DRN

-

Потребительский защитный сектор

BRZU
4.2%
DRN

-

Здравоохранение

BRZU
2.4%
DRN

-

Коммуникационные услуги

BRZU
2.2%
DRN

-

Потребительский циклический сектор

BRZU
1.5%
DRN

-

Технологии

BRZU
0.9%
DRN

-

Недвижимость

BRZU

-

DRN
19.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с SMINBRZU с FLMXBRZU с VOO
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

BRZU vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRZUDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.40

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.81

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

0.68

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

1.51

+2.92

BRZU vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRZU и DRN

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRZUDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-86.32%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.97%

-24.28%

-11.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-48.26%

-9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-80.58%

+15.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

-86.32%

-11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.18%

-61.73%

-37.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.55%

-35.11%

-54.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.06%

10.92%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и DRN

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеют волатильность 14.76% и 14.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRZUDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

14.29%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

30.42%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.10%

41.19%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.45%

56.78%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.91%

60.68%

+22.23%

Сравнение комиссий BRZU и DRN

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и DRN

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности DRN в 1.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.33%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		1.98%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%

Часто задаваемые вопросы

BRZU and DRN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRZU has higher volatility (14.76%) compared to DRN (14.29%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs DRN's -86.32%.

On 10-year performance, DRN leads with -3.96% vs -15.10% for BRZU. On fees, DRN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DRN has been the lower-risk option at 14.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DRN has performed better with a -3.96% return vs -15.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

BRZU has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.98% for DRN.

BRZU is categorized as Leveraged Equities, while DRN is REIT. BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 0.99% for DRN.

BRZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZU и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор