PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRZU с DPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRZU с DPST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - BRZU tracks the MSCI Brazil 25/50 Index while DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BRZU returned -16.20%/yr vs -14.84%/yr for DPST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BRZU charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for DPST.

Доходность

Сравнение доходности BRZU и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRZU показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям DPST по среднегодовой доходности: -16.20% против -14.84% соответственно.

BRZU

1 день
1.06%
1 месяц
-24.13%
С начала года
12.94%
6 месяцев
0.45%
1 год
58.46%
3 года*
9.40%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
-16.20%

DPST

1 день
9.18%
1 месяц
-1.79%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.29%
1 год
56.07%
3 года*
30.23%
5 лет*
-25.31%
10 лет*
-14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRZU и DPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		12.94%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		14.60%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%

Correlation

The correlation between BRZU and DPST is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.32

Сравнение распределения секторов BRZU и DPST

Секторы
BRZU
DPST

Финансовые услуги

32.7%
100.0%

Энергетика

18.7%

-

Сырьевые материалы

13.7%

-

Коммунальные услуги

12.8%

-

Промышленность

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Здравоохранение

2.4%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Технологии

0.9%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

BRZU
32.7%
DPST
100.0%

Энергетика

BRZU
18.7%
DPST

-

Сырьевые материалы

BRZU
13.7%
DPST

-

Коммунальные услуги

BRZU
12.8%
DPST

-

Промышленность

BRZU
10.9%
DPST

-

Потребительский защитный сектор

BRZU
4.2%
DPST

-

Здравоохранение

BRZU
2.4%
DPST

-

Коммуникационные услуги

BRZU
2.2%
DPST

-

Потребительский циклический сектор

BRZU
1.5%
DPST

-

Технологии

BRZU
0.9%
DPST

-

Недвижимость

BRZU

-

DPST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с VOOBRZU с SMINBRZU с FLMX
Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL

Доходность на риск

BRZU vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRZU c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRZUDPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.81

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.45

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.39

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

3.11

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRZU vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRZU на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа DPST равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRZU и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRZUDPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.81

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.28

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

-0.16

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.16

-0.19

Просадки

Сравнение просадок BRZU и DPST

Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и DPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRZUDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-97.73%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.39%

-40.44%

+8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-68.38%

+10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-93.99%

+28.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.11%

-97.73%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.19%

-92.98%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.56%

-64.13%

-25.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

18.08%

-7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BRZU и DPST

Текущая волатильность для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) составляет 15.17%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 19.78%. Это указывает на то, что BRZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRZUDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

19.78%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.51%

48.21%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.55%

69.78%

-20.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.37%

89.45%

-34.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.13%

94.60%

-11.47%

Сравнение комиссий BRZU и DPST

BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DPST в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRZU и DPST

Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности DPST в 1.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.36%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.84%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%

Часто задаваемые вопросы

BRZU and DPST have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPST has higher volatility (19.78%) compared to BRZU (15.17%). In terms of maximum drawdown, BRZU dropped -99.71% vs DPST's -97.73%.

On 10-year performance, DPST leads with -14.84% vs -16.20% for BRZU. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRZU has been the lower-risk option at 15.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DPST has performed better with a -14.84% return vs -16.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

BRZU has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.84% for DPST.

BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Their fees differ too: 1.29% for BRZU and 0.99% for DPST.

BRZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRZU и DPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор