Сравнение BRZU с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
BRZU и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRZU и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRZU и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 40.14% | 97.99% | -57.07% | 55.48% | 8.30% | -39.23% | -91.34% | 57.02% | -37.21% | 30.80% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 40.14%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции BRZU уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -14.69% против 7.37% соответственно.
BRZU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 40.14%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 111.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- -14.69%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRZU и DIG
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
BRZU vs. DIG — Ранг доходности на риск
BRZU
DIG
Сравнение BRZU c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRZU | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.96 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.41 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 1.40 | +3.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 2.86 | +10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRZU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.96 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.66 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.13 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.00 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BRZU и DIG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и DIG
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.90% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и DIG
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRZU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -97.04% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -35.40% | +12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -46.02% | -18.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | -92.53% | -5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.00% | -49.79% | -49.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.43% | -64.47% | -24.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 17.32% | -8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и DIG
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеет более высокую волатильность в 22.44% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что BRZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRZU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.44% | 12.95% | +9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.48% | 28.78% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.61% | 49.96% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 51.73% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.27% | 57.63% | +26.64% |