Сравнение BRUSX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
BRUSX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BRUSX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRUSX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | -3.61% | 7.13% | 17.57% | 18.14% | -10.99% | 13.85% | 33.43% | 9.52% | -15.77% | 3.86% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BRUSX показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции BRUSX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 7.97% против 10.08% соответственно.
BRUSX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 7.97%
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRUSX и VSIAX
BRUSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
BRUSX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
BRUSX
VSIAX
Сравнение BRUSX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRUSX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 5.62 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRUSX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.38 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BRUSX и VSIAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUSX и VSIAX
Дивидендная доходность BRUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | 10.95% | 10.56% | 2.46% | 4.97% | 18.41% | 7.70% | 1.53% | 1.14% | 13.87% | 1.99% | 1.12% | 1.03% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок BRUSX и VSIAX
Максимальная просадка BRUSX за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUSX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRUSX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -45.39% | -14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -14.16% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.83% | -24.09% | -15.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -45.39% | -10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -6.15% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -5.54% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 3.44% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUSX и VSIAX
Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что BRUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRUSX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.52% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 11.25% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 20.69% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 19.86% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 22.45% | +0.84% |