Сравнение BRUSX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
BRUSX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BRUSX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRUSX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | -3.61% | 7.13% | 17.57% | 18.14% | -10.99% | 13.85% | 33.43% | 9.52% | -15.77% | 3.86% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BRUSX показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции BRUSX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 7.97% против 6.76% соответственно.
BRUSX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 7.97%
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRUSX и NSDVX
BRUSX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
BRUSX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
BRUSX
NSDVX
Сравнение BRUSX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRUSX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.58 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.96 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 2.29 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRUSX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.58 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.19 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BRUSX и NSDVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUSX и NSDVX
Дивидендная доходность BRUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности NSDVX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUSX Bridgeway Ultra Small Company Fund | 10.95% | 10.56% | 2.46% | 4.97% | 18.41% | 7.70% | 1.53% | 1.14% | 13.87% | 1.99% | 1.12% | 1.03% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок BRUSX и NSDVX
Максимальная просадка BRUSX за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUSX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRUSX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -38.64% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -10.48% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.83% | -22.58% | -17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -38.64% | -17.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -4.78% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -6.62% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 4.33% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUSX и NSDVX
Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что BRUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRUSX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 4.22% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 10.13% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 17.07% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 16.17% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 17.66% | +5.63% |