PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRUSX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRUSX с HWSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRUSX (Bridgeway Ultra Small Company Fund) and HWSAX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BRUSX returned 9.07%/yr vs 10.62%/yr for HWSAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRUSX charges 1.26%/yr vs 1.21%/yr for HWSAX.

Доходность

Сравнение доходности BRUSX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRUSX показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 16.25%. За последние 10 лет акции BRUSX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.62% соответственно.

BRUSX

1 день
-2.56%
1 месяц
0.12%
С начала года
7.50%
6 месяцев
8.02%
1 год
25.77%
3 года*
15.22%
5 лет*
2.01%
10 лет*
9.07%

HWSAX

1 день
-1.13%
1 месяц
0.79%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.73%
1 год
27.50%
3 года*
12.41%
5 лет*
8.98%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRUSX и HWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRUSX
Bridgeway Ultra Small Company Fund		7.50%7.13%17.57%18.14%-10.99%13.85%33.43%9.52%-15.77%3.86%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		16.25%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%

Correlation

The correlation between BRUSX and HWSAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2000 г.

0.80

The correlation between BRUSX and HWSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Ultra Small Company Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с BRUSX:
BRUSX с FZROXBRUSX с TQQQBRUSX с VFMVBRUSX с BOSVXBRUSX с BRSIXBRUSX с BRGOXBRUSX с BRAGX
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с HWVIXHWSAX с HOMPXHWSAX с HWMIXHWSAX с SCYVXHWSAX с JSIVXHWSAX с SSCVX

Доходность на риск

BRUSX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRUSX
Ранг доходности на риск BRUSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRUSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRUSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRUSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRUSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRUSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRUSX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRUSXHWSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.59

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.29

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.71

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

8.89

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRUSX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRUSX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWSAX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRUSX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRUSXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.59

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.42

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BRUSX и HWSAX

Максимальная просадка BRUSX за все время составила -60.38%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUSX и HWSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRUSXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.38%

-72.14%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-10.06%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-26.98%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.83%

-26.98%

-12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-53.82%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-1.13%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-10.96%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.06%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BRUSX и HWSAX

Bridgeway Ultra Small Company Fund (BRUSX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что BRUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRUSXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.93%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

11.32%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

17.26%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

21.54%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

24.62%

-1.26%

Сравнение комиссий BRUSX и HWSAX

BRUSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии HWSAX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRUSX и HWSAX

Дивидендная доходность BRUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности HWSAX в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRUSX
Bridgeway Ultra Small Company Fund		9.82%10.56%2.46%4.97%18.41%7.70%1.53%1.14%13.87%1.99%1.12%1.03%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.60%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Часто задаваемые вопросы

BRUSX and HWSAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRUSX has higher volatility (5.29%) compared to HWSAX (3.93%). In terms of maximum drawdown, BRUSX dropped -60.38% vs HWSAX's -72.14%.

HWSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRUSX и HWSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор