Сравнение BRUFX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bruce Fund (BRUFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
BRUFX управляется The Bruce Fund. Фонд был запущен 20 мар. 1968 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BRUFX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRUFX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 7.82% | 14.89% | 4.45% | -0.74% | -8.80% | 17.35% | 12.06% | 22.42% | -3.99% | 1.64% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.21% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BRUFX показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.21%.
BRUFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 7.52%
PALDX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRUFX и PALDX
BRUFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
BRUFX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
BRUFX
PALDX
Сравнение BRUFX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruce Fund (BRUFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRUFX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.28 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.89 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.86 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 8.77 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRUFX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.28 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BRUFX и PALDX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUFX и PALDX
Дивидендная доходность BRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности PALDX в 5.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 5.89% | 6.35% | 5.01% | 6.46% | 13.31% | 9.25% | 5.83% | 2.03% | 2.49% | 4.11% | 6.26% | 4.63% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.49% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRUFX и PALDX
Максимальная просадка BRUFX за все время составила -44.50%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUFX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRUFX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.50% | -26.16% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -5.96% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -20.47% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -3.61% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -4.16% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.74% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUFX и PALDX
Bruce Fund (BRUFX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что BRUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRUFX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.76% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 6.18% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 11.66% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 12.10% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 12.76% | -1.24% |