Сравнение BRUFX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bruce Fund (BRUFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
BRUFX управляется The Bruce Fund. Фонд был запущен 20 мар. 1968 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BRUFX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRUFX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 7.60% | 14.89% | 4.45% | -0.74% | -8.80% | 17.35% | 12.06% | 22.42% | -3.99% | 12.48% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BRUFX показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции BRUFX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.50% против 8.70% соответственно.
BRUFX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 7.50%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRUFX и CONWX
BRUFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
BRUFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
BRUFX
CONWX
Сравнение BRUFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruce Fund (BRUFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRUFX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.71 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.37 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.21 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 12.51 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRUFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BRUFX и CONWX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRUFX и CONWX
Дивидендная доходность BRUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 5.90% | 6.35% | 5.01% | 6.46% | 13.31% | 9.25% | 5.83% | 2.03% | 2.49% | 4.11% | 6.26% | 4.63% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRUFX и CONWX
Максимальная просадка BRUFX за все время составила -44.50%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRUFX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRUFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.50% | -26.09% | -18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -8.60% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -12.49% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.44% | -26.09% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -1.27% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -2.78% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.52% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRUFX и CONWX
Bruce Fund (BRUFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BRUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRUFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 2.25% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 5.47% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 10.70% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 10.27% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 11.16% | +0.36% |