PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTR с TOTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTR с TOTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR).

BRTR и TOTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTR и TOTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Total Return ETF (BRTR) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTR и TOTR

2026 (YTD)202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.32%8.11%1.29%0.43%
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		0.08%7.41%2.43%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, BRTR показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у TOTR с доходностью 0.08%.

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOTR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.24%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Total Return ETF

T. Rowe Price Total Return ETF

Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB
Часто сравнивают с TOTR:
TOTR с TOTLTOTR с VCRBTOTR с FBNDTOTR с DODIXTOTR с VOOTOTR с BNDTOTR с LQD

Сравнение комиссий BRTR и TOTR

BRTR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TOTR в 0.31%.

BRTR
Blackrock Total Return ETF
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF

Доходность на риск

BRTR vs. TOTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TOTR
Ранг доходности на риск TOTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTR c TOTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRTOTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.85

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.25

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

4.85

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTR vs. TOTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTR на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOTR равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTR и TOTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRTOTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.85

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

-0.05

+0.92

Корреляция

Корреляция между BRTR и TOTR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTR и TOTR

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности TOTR в 5.33%

TTM20252024202320222021
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.84%4.86%5.58%0.22%0.00%0.00%
TOTR
T. Rowe Price Total Return ETF		5.33%5.14%5.32%4.71%3.45%0.56%

Просадки

Сравнение просадок BRTR и TOTR

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки TOTR в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и TOTR.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTRTOTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-19.63%

+14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.17%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-2.19%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-9.27%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.94%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTR и TOTR

Blackrock Total Return ETF (BRTR) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) имеют волатильность 1.75% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTRTOTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.76%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.71%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

5.03%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

6.30%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

6.30%

-1.55%