PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTR с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTR с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTR и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTR и VFIAX

2026 (YTD)202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.32%8.11%1.29%0.43%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-4.35%17.83%24.97%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, BRTR показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%.

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Total Return ETF

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий BRTR и VFIAX

BRTR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

BRTR
Blackrock Total Return ETF
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BRTR vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTR c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.97

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.49

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

7.29

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTR vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTR на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTR и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.97

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.44

+0.43

Корреляция

Корреляция между BRTR и VFIAX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTR и VFIAX

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности VFIAX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.84%4.86%5.58%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BRTR и VFIAX

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTRVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-55.20%

+50.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-12.12%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-6.24%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-9.46%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.52%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTR и VFIAX

Текущая волатильность для Blackrock Total Return ETF (BRTR) составляет 1.75%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTRVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

5.35%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

9.53%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

18.32%

-14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

16.91%

-12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

18.05%

-13.30%