Сравнение BRTR с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BRTR и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRTR и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRTR Blackrock Total Return ETF | -0.15% | 8.11% | 1.29% | 0.43% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -3.66% | 17.83% | 24.97% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BRTR показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -3.66%.
BRTR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFIAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 14.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRTR и VFIAX
BRTR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
BRTR vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
BRTR
VFIAX
Сравнение BRTR c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRTR | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.52 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.53 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 7.30 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRTR | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.44 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между BRTR и VFIAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRTR и VFIAX
Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности VFIAX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.83% | 4.86% | 5.58% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.17% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BRTR и VFIAX
Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRTR | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.07% | -55.20% | +50.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -8.90% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -5.56% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -9.46% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.55% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRTR и VFIAX
Текущая волатильность для Blackrock Total Return ETF (BRTR) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что BRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRTR | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 5.38% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 9.55% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 18.32% | -14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 16.91% | -12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 18.05% | -13.31% |