PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTR с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTR с CGNG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG).

BRTR и CGNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTR и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTR и CGNG

2026 (YTD)20252024
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.15%8.11%1.28%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.97%29.78%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, BRTR показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у CGNG с доходностью -0.97%.

BRTR

1 день
0.17%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGNG

1 день
-0.88%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.94%
1 год
25.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Total Return ETF

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDVCGNG с XME

Сравнение комиссий BRTR и CGNG

BRTR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CGNG в 0.64%.

CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
BRTR
Blackrock Total Return ETF

Доходность на риск

BRTR vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTR c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRCGNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.91

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.89

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

7.80

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTR vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTR на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGNG равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTR и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRCGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.34

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.84

+0.04

Корреляция

Корреляция между BRTR и CGNG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTR и CGNG

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности CGNG в 0.69%

TTM202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.83%4.86%5.58%0.22%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.69%0.68%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRTR и CGNG

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и CGNG.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTRCGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-15.90%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-13.75%

+10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-9.91%

+7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-2.93%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

3.34%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTR и CGNG

Текущая волатильность для Blackrock Total Return ETF (BRTR) составляет 1.77%, в то время как у Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что BRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTRCGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

9.09%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

13.87%

-11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

19.17%

-14.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

17.50%

-12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

17.50%

-12.76%