PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTR с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRTR с CGNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRTR (Blackrock Total Return ETF) and CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) are both exchange-traded funds - BRTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BlackRock, while CGNG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, BRTR returned 5.46% vs 33.89% for CGNG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BRTR charges 0.38%/yr vs 0.64%/yr for CGNG.

Доходность

Сравнение доходности BRTR и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRTR показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у CGNG с доходностью 15.66%.

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGNG

1 день
-0.32%
1 месяц
4.77%
С начала года
15.66%
6 месяцев
16.77%
1 год
33.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRTR и CGNG

2026 (YTD)20252024
BRTR
Blackrock Total Return ETF		0.51%8.11%1.28%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		15.66%29.78%-0.97%

Correlation

The correlation between BRTR and CGNG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.23

The correlation between BRTR and CGNG shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BRTR и CGNG

Секторы
BRTR
CGNG

Энергетика

25.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

23.8%
10.4%

Финансовые услуги

22.7%
16.2%

Сырьевые материалы

8.7%
7.5%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.8%

Технологии

6.7%
31.4%

Недвижимость

2.2%
1.3%

Коммунальные услуги

1.8%
1.8%

Промышленность

1.5%
10.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Здравоохранение

-

3.5%

Энергетика

BRTR
25.1%
CGNG
3.5%

Коммуникационные услуги

BRTR
23.8%
CGNG
10.4%

Финансовые услуги

BRTR
22.7%
CGNG
16.2%

Сырьевые материалы

BRTR
8.7%
CGNG
7.5%

Потребительский циклический сектор

BRTR
7.6%
CGNG
9.8%

Технологии

BRTR
6.7%
CGNG
31.4%

Недвижимость

BRTR
2.2%
CGNG
1.3%

Коммунальные услуги

BRTR
1.8%
CGNG
1.8%

Промышленность

BRTR
1.5%
CGNG
10.7%

Потребительский защитный сектор

BRTR

-

CGNG
3.8%

Здравоохранение

BRTR

-

CGNG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Total Return ETF

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с IUSBBRTR с JPSTBRTR с JEPI
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с NEWFXCGNG с FTHFCGNG с VWOCGNG с AVDVCGNG с CGDV

Доходность на риск

BRTR vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTR c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRCGNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.89

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.66

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.48

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

10.47

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTR vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTR на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGNG равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTR и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRCGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.89

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.26

-0.37

Просадки

Сравнение просадок BRTR и CGNG

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и CGNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRTRCGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-15.90%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-13.75%

+10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.68%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-2.84%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

3.25%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTR и CGNG

Текущая волатильность для Blackrock Total Return ETF (BRTR) составляет 1.27%, в то время как у Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что BRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRTRCGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

6.98%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

15.67%

-12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

18.05%

-14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

18.15%

-13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

18.15%

-13.46%

Сравнение комиссий BRTR и CGNG

BRTR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CGNG в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTR и CGNG

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности CGNG в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.72%4.86%5.58%0.22%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.59%0.68%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRTR and CGNG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGNG has higher volatility (6.98%) compared to BRTR (1.27%). In terms of maximum drawdown, BRTR dropped -5.07% vs CGNG's -15.90%.

On 1-year performance, CGNG leads with 33.89% vs 5.46% for BRTR. On fees, BRTR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, BRTR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGNG has performed better with a 33.89% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRTR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.64% for CGNG.

BRTR has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.59% for CGNG.

BRTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CGNG is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: BlackRock and Capital Group. Their fees differ too: 0.38% for BRTR and 0.64% for CGNG.

CGNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRTR и CGNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор