Сравнение BRTR с CGNG
BRTR (Blackrock Total Return ETF) and CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) are both exchange-traded funds - BRTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BlackRock, while CGNG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, BRTR returned 5.10% vs 30.71% for CGNG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BRTR charges 0.38%/yr vs 0.64%/yr for CGNG.
Доходность
Сравнение доходности BRTR и CGNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRTR показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у CGNG с доходностью 15.31%.
BRTR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGNG
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRTR и CGNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRTR Blackrock Total Return ETF | 1.12% | 8.11% | 1.44% |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 15.31% | 29.78% | -1.17% |
Correlation
The correlation between BRTR and CGNG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | 0.23 |
The correlation between BRTR and CGNG shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRTR vs. CGNG — Ранг доходности на риск
BRTR
CGNG
Сравнение BRTR c CGNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRTR | CGNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.24 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 9.11 | -4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRTR и CGNG
Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и CGNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRTR | CGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.07% | -15.90% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -13.75% | +10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -3.38% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -2.85% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 3.38% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRTR и CGNG
Текущая волатильность для Blackrock Total Return ETF (BRTR) составляет 1.02%, в то время как у Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что BRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRTR | CGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 10.24% | -9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 18.28% | -15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 20.19% | -16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 19.15% | -14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 19.15% | -14.48% |
Сравнение комиссий BRTR и CGNG
BRTR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CGNG в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRTR и CGNG
Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности CGNG в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.70% | 4.86% | 5.58% | 0.22% |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 0.59% | 0.68% | 0.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRTR and CGNG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGNG has higher volatility (10.24%) compared to BRTR (1.02%). In terms of maximum drawdown, BRTR dropped -5.07% vs CGNG's -15.90%.
On 1-year performance, CGNG leads with 30.71% vs 5.10% for BRTR. On fees, BRTR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, BRTR has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGNG has performed better with a 30.71% return vs 5.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRTR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.64% for CGNG.
BRTR has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.59% for CGNG.
BRTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CGNG is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: BlackRock and Capital Group. Their fees differ too: 0.38% for BRTR and 0.64% for CGNG.
CGNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRTR и CGNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор