PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTR с IMTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTR с IMTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).

BRTR и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTR и IMTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Total Return ETF (BRTR) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTR и IMTB

2026 (YTD)202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.32%8.11%1.29%0.43%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		-0.09%8.88%1.94%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, BRTR показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у IMTB с доходностью -0.09%.

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMTB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.16%
1 год
5.25%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Total Return ETF

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB
Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с ILTBIMTB с IEIIMTB с FALNIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с TLT

Сравнение комиссий BRTR и IMTB

BRTR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.

BRTR
Blackrock Total Return ETF
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

BRTR vs. IMTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTR c IMTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRIMTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.73

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.02

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

6.33

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTR vs. IMTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTR на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTB равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTR и IMTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRIMTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.20

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.37

+0.50

Корреляция

Корреляция между BRTR и IMTB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTR и IMTB

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности IMTB в 4.47%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.84%4.86%5.58%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.47%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%

Просадки

Сравнение просадок BRTR и IMTB

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и IMTB.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTRIMTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-18.15%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-2.77%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.80%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-4.18%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.88%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTR и IMTB

Blackrock Total Return ETF (BRTR) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) имеют волатильность 1.75% и 1.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTRIMTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.73%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.77%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.40%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

6.24%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

5.20%

-0.45%