PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTR с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTR с DYNF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).

BRTR и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTR и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Total Return ETF (BRTR) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTR и DYNF

2026 (YTD)202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.32%8.11%1.29%0.43%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		-3.06%20.00%30.29%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, BRTR показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -3.06%.

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DYNF

1 день
0.10%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-0.32%
1 год
20.85%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Total Return ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с VTIDYNF с SCHGDYNF с BRNY

Сравнение комиссий BRTR и DYNF

BRTR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.

BRTR
Blackrock Total Return ETF
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Доходность на риск

BRTR vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTR c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRDYNFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.70

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.87

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

8.80

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTR vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTR на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTR и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.15

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.73

+0.14

Корреляция

Корреляция между BRTR и DYNF составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTR и DYNF

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности DYNF в 1.02%

TTM2025202420232022202120202019
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.84%4.86%5.58%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		1.02%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Просадки

Сравнение просадок BRTR и DYNF

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и DYNF.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTRDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-34.72%

+29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-8.67%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-4.85%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-6.10%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.43%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTR и DYNF

Текущая волатильность для Blackrock Total Return ETF (BRTR) составляет 1.75%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что BRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTRDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

5.49%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

10.02%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

18.21%

-13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

17.48%

-12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

20.05%

-15.30%