PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTR с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRTR с DYNF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRTR (Blackrock Total Return ETF) and DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - BRTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BlackRock, while DYNF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, BRTR returned 5.46% vs 30.76% for DYNF. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BRTR charges 0.38%/yr vs 0.30%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности BRTR и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Total Return ETF (BRTR) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRTR показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 11.93%.

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DYNF

1 день
0.34%
1 месяц
5.19%
С начала года
11.93%
6 месяцев
11.85%
1 год
30.76%
3 года*
26.47%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRTR и DYNF

2026 (YTD)202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		0.51%8.11%1.29%0.43%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.93%20.00%30.29%1.05%

Correlation

The correlation between BRTR and DYNF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.20

Сравнение распределения секторов BRTR и DYNF

Секторы
BRTR
DYNF

Энергетика

25.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

23.8%
11.7%

Финансовые услуги

22.7%
16.2%

Сырьевые материалы

8.7%
0.7%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.8%

Технологии

6.7%
39.8%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Коммунальные услуги

1.8%
2.7%

Промышленность

1.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Здравоохранение

-

6.6%

Энергетика

BRTR
25.1%
DYNF
1.9%

Коммуникационные услуги

BRTR
23.8%
DYNF
11.7%

Финансовые услуги

BRTR
22.7%
DYNF
16.2%

Сырьевые материалы

BRTR
8.7%
DYNF
0.7%

Потребительский циклический сектор

BRTR
7.6%
DYNF
7.8%

Технологии

BRTR
6.7%
DYNF
39.8%

Недвижимость

BRTR
2.2%
DYNF
1.9%

Коммунальные услуги

BRTR
1.8%
DYNF
2.7%

Промышленность

BRTR
1.5%
DYNF
8.4%

Потребительский защитный сектор

BRTR

-

DYNF
2.4%

Здравоохранение

BRTR

-

DYNF
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Total Return ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с IUSBBRTR с JPSTBRTR с JEPI
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

BRTR vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTR c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.48

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.37

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.57

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

17.29

-12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTR vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTR на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа DYNF равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTR и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.48

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.83

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BRTR и DYNF

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRTRDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-34.72%

+29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-8.67%

+5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.24%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-5.97%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.78%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTR и DYNF

Текущая волатильность для Blackrock Total Return ETF (BRTR) составляет 1.27%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что BRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRTRDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

3.21%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

9.55%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

12.44%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

17.49%

-12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

19.90%

-15.21%

Сравнение комиссий BRTR и DYNF

BRTR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTR и DYNF

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности DYNF в 0.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.72%4.86%5.58%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.88%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Часто задаваемые вопросы

BRTR and DYNF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (3.21%) compared to BRTR (1.27%). In terms of maximum drawdown, BRTR dropped -5.07% vs DYNF's -34.72%.

On 1-year performance, DYNF leads with 30.76% vs 5.46% for BRTR. On fees, DYNF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BRTR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DYNF has performed better with a 30.76% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for BRTR.

BRTR has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.88% for DYNF.

BRTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while DYNF is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.38% for BRTR and 0.30% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRTR и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор