PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTR с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTR с BNDI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).

BRTR и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTR и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTR и BNDI

2026 (YTD)202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.15%8.11%1.29%0.43%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		0.86%7.95%1.74%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, BRTR показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 0.86%.

BRTR

1 день
0.17%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDI

1 день
0.25%
1 месяц
-0.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.06%
3 года*
4.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Total Return ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с BNDBNDI с SPYIBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Сравнение комиссий BRTR и BNDI

BRTR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.

BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF
BRTR
Blackrock Total Return ETF

Доходность на риск

BRTR vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTR c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRBNDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.74

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.79

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

6.75

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTR vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTR на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTR и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.24

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.65

+0.23

Корреляция

Корреляция между BRTR и BNDI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTR и BNDI

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности BNDI в 5.72%

TTM2025202420232022
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.83%4.86%5.58%0.22%0.00%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.72%5.69%5.54%5.17%1.68%

Просадки

Сравнение просадок BRTR и BNDI

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и BNDI.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTRBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-6.98%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.37%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-1.26%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.75%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.90%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTR и BNDI

Текущая волатильность для Blackrock Total Return ETF (BRTR) составляет 1.77%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что BRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTRBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.08%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.85%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.89%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

6.26%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

6.26%

-1.52%