PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTR с BALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTR с BALI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

BRTR и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTR и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTR и BALI

2026 (YTD)202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.15%8.11%1.29%0.43%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.71%14.51%22.38%1.11%

Доходность по периодам

С начала года, BRTR показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у BALI с доходностью -0.71%.

BRTR

1 день
0.17%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
0.20%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.45%
1 год
17.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Total Return ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Сравнение комиссий BRTR и BALI

BRTR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

BRTR
Blackrock Total Return ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

BRTR vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTR c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRBALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.62

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.64

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

8.32

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTR vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTR на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTR и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.10

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.40

-0.52

Корреляция

Корреляция между BRTR и BALI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTR и BALI

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности BALI в 9.06%

TTM202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.83%4.86%5.58%0.22%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.06%8.51%7.13%2.13%

Просадки

Сравнение просадок BRTR и BALI

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и BALI.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTRBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-16.65%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-6.94%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-3.46%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-1.71%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.15%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTR и BALI

Текущая волатильность для Blackrock Total Return ETF (BRTR) составляет 1.77%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что BRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTRBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

4.57%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

7.96%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

15.60%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

13.12%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

13.12%

-8.38%