PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTR с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRTR с BALI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRTR (Blackrock Total Return ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - BRTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BlackRock, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, BRTR returned 5.46% vs 26.70% for BALI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BRTR charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности BRTR и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRTR показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 11.50%.

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
0.25%
1 месяц
3.94%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRTR и BALI

2026 (YTD)202520242023
BRTR
Blackrock Total Return ETF		0.51%8.11%1.29%0.43%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.50%14.51%22.38%1.11%

Correlation

The correlation between BRTR and BALI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.25

Сравнение распределения секторов BRTR и BALI

Секторы
BRTR
BALI

Энергетика

25.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

23.8%
10.6%

Финансовые услуги

22.7%
9.0%

Сырьевые материалы

8.7%
1.4%

Потребительский циклический сектор

7.6%
10.2%

Технологии

6.7%
35.0%

Недвижимость

2.2%
0.9%

Коммунальные услуги

1.8%
1.9%

Промышленность

1.5%
8.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Здравоохранение

-

9.4%

Энергетика

BRTR
25.1%
BALI
4.3%

Коммуникационные услуги

BRTR
23.8%
BALI
10.6%

Финансовые услуги

BRTR
22.7%
BALI
9.0%

Сырьевые материалы

BRTR
8.7%
BALI
1.4%

Потребительский циклический сектор

BRTR
7.6%
BALI
10.2%

Технологии

BRTR
6.7%
BALI
35.0%

Недвижимость

BRTR
2.2%
BALI
0.9%

Коммунальные услуги

BRTR
1.8%
BALI
1.9%

Промышленность

BRTR
1.5%
BALI
8.0%

Потребительский защитный сектор

BRTR

-

BALI
6.1%

Здравоохранение

BRTR

-

BALI
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Total Return ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с IUSBBRTR с JPSTBRTR с JEPI
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Доходность на риск

BRTR vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTR c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTRBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.71

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.76

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.51

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.99

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

19.95

-14.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTR vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTR на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTR и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTRBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.71

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.73

-0.84

Просадки

Сравнение просадок BRTR и BALI

Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRTRBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.07%

-16.65%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-6.71%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.16%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-1.63%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.34%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTR и BALI

Текущая волатильность для Blackrock Total Return ETF (BRTR) составляет 1.27%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что BRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRTRBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.87%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

7.47%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

9.91%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

12.92%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

12.92%

-8.23%

Сравнение комиссий BRTR и BALI

BRTR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTR и BALI

Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности BALI в 7.64%

ПозицияTTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.64%8.51%7.13%2.13%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.72%4.86%5.58%0.22%

Часто задаваемые вопросы

BRTR and BALI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALI has higher volatility (1.87%) compared to BRTR (1.27%). In terms of maximum drawdown, BRTR dropped -5.07% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, BALI leads with 26.70% vs 5.46% for BRTR. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BRTR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.70% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for BRTR.

BALI has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 4.72% for BRTR.

BRTR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BALI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.38% for BRTR and 0.35% for BALI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRTR и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор