Сравнение BRSVX с SHDPX
BRSVX (Bridgeway Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRSVX charges 0.83%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности BRSVX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BRSVX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 11.89%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRSVX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | -1.35% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between BRSVX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRSVX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
BRSVX
SHDPX
Сравнение BRSVX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSVX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 9.50 | -9.14 |
Просадки
Сравнение просадок BRSVX и SHDPX
Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRSVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | 0.00% | -67.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | 0.00% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | 0.00% | -13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSVX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRSVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 0.92% | +17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 0.92% | +21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 0.92% | +23.32% |
Сравнение комиссий BRSVX и SHDPX
BRSVX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSVX и SHDPX
Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 1.84% | 2.10% | 3.35% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRSVX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRSVX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор