PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSVX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRSVX с BSCMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRSVX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		5.18%5.51%-0.22%14.20%-7.76%67.87%12.04%15.00%-14.31%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.83%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, BRSVX показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.83%.

BRSVX

1 день
0.79%
1 месяц
-2.43%
С начала года
5.18%
6 месяцев
7.58%
1 год
20.75%
3 года*
7.49%
5 лет*
6.44%
10 лет*
11.41%

BSCMX

1 день
0.60%
1 месяц
-5.75%
С начала года
8.83%
6 месяцев
14.33%
1 год
41.77%
3 года*
23.63%
5 лет*
15.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Small Cap Value Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BRSVX:
BRSVX с VSCAXBRSVX с AVUVBRSVX с BUFSXBRSVX с WAMVXBRSVX с VBRBRSVX с DFSVXBRSVX с BOSOX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий BRSVX и BSCMX

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.

BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund

Доходность на риск

BRSVX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSVX
Ранг доходности на риск BRSVX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSVX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSVX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSVXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.98

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.77

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.16

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

12.93

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSVX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSVXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.98

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.87

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.67

-0.32

Корреляция

Корреляция между BRSVX и BSCMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и BSCMX

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности BSCMX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		1.99%2.10%3.35%2.64%0.96%4.55%0.84%2.38%21.58%0.87%0.97%1.96%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.18%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и BSCMX

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRSVXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-38.12%

-29.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-9.65%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-22.34%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-6.87%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-6.10%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.38%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и BSCMX

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеют волатильность 5.85% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRSVXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.73%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

12.36%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

22.03%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

17.84%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.23%

20.69%

+3.54%