PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSVX с BRGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRSVX с BRGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRSVX (Bridgeway Small Cap Value Fund) and BRGOX (Bridgeway Global Opportunities Fund Class N) are both mutual funds - BRSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Bridgeway, while BRGOX is a Equity Market Neutral fund actively managed by Bridgeway. Over the past year, BRSVX returned 32.28% vs 14.71% for BRGOX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. BRSVX charges 0.83%/yr vs 1.63%/yr for BRGOX.

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и BRGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRSVX показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у BRGOX с доходностью 4.74%.

BRSVX

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.79%
С начала года
13.88%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.28%
3 года*
10.94%
5 лет*
5.95%
10 лет*
11.89%

BRGOX

1 день
0.64%
1 месяц
-0.99%
С начала года
4.74%
6 месяцев
6.29%
1 год
14.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRSVX и BRGOX

2026 (YTD)2025
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		13.88%5.04%
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		4.74%14.76%

Correlation

The correlation between BRSVX and BRGOX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Small Cap Value Fund

Bridgeway Global Opportunities Fund Class N

Часто сравнивают с BRSVX:
BRSVX с VSCAXBRSVX с AVUVBRSVX с BUFSXBRSVX с WAMVXBRSVX с VBRBRSVX с BOSOXBRSVX с DFSVX
Часто сравнивают с BRGOX:
BRGOX с MMNIXBRGOX с GONIXBRGOX с QQMNXBRGOX с BGCKXBRGOX с BRSIXBRGOX с BOSVXBRGOX с BRAGX

Доходность на риск

BRSVX vs. BRGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSVX
Ранг доходности на риск BRSVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSVX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSVX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BRGOX
Ранг доходности на риск BRGOX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGOX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGOX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGOX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSVX c BRGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSVXBRGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.11

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.28

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.27

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

8.95

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSVX vs. BRGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRGOX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и BRGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSVXBRGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.11

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.84

-1.48

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и BRGOX

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки BRGOX в -4.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и BRGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRSVXBRGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-4.37%

-63.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-4.37%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-3.41%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-1.12%

-12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.70%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и BRGOX

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRSVXBRGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

2.21%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

4.65%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

6.78%

+11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

7.81%

+14.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

7.81%

+16.43%

Сравнение комиссий BRSVX и BRGOX

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии BRGOX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и BRGOX

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BRGOX в 10.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		10.85%11.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		1.84%2.10%3.35%2.64%0.96%4.55%0.84%2.38%21.58%0.87%0.97%1.96%

Часто задаваемые вопросы

BRSVX and BRGOX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRSVX has higher volatility (4.98%) compared to BRGOX (2.21%). In terms of maximum drawdown, BRSVX dropped -67.58% vs BRGOX's -4.37%.

BRGOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRSVX и BRGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор