PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRGOX с BRAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRGOX с BRAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRGOX (Bridgeway Global Opportunities Fund Class N) and BRAGX (Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund) are both mutual funds - BRGOX is a Equity Market Neutral fund actively managed by Bridgeway, while BRAGX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Bridgeway. Over the past year, BRGOX returned 14.71% vs 27.52% for BRAGX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BRGOX charges 1.63%/yr vs 0.39%/yr for BRAGX.

Доходность

Сравнение доходности BRGOX и BRAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) и Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRGOX показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у BRAGX с доходностью 12.96%.

BRGOX

1 день
0.64%
1 месяц
-0.99%
С начала года
4.74%
6 месяцев
6.29%
1 год
14.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRAGX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.13%
С начала года
12.96%
6 месяцев
13.42%
1 год
27.52%
3 года*
27.92%
5 лет*
11.16%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRGOX и BRAGX

2026 (YTD)2025
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		4.74%14.76%
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		12.96%15.76%

Correlation

The correlation between BRGOX and BRAGX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Global Opportunities Fund Class N

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Часто сравнивают с BRGOX:
BRGOX с MMNIXBRGOX с GONIXBRGOX с QQMNXBRGOX с BGCKXBRGOX с BRSIXBRGOX с BOSVXBRGOX с BRUSX
Часто сравнивают с BRAGX:
BRAGX с VTBRAGX с VOOBRAGX с VFINXBRAGX с TQQQBRAGX с BRSVXBRAGX с PRISXBRAGX с TRRJX

Доходность на риск

BRGOX vs. BRAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGOX
Ранг доходности на риск BRGOX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGOX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGOX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGOX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BRAGX
Ранг доходности на риск BRAGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGOX c BRAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) и Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRGOXBRAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.89

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.58

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.41

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

13.63

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGOX vs. BRAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGOX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRAGX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGOX и BRAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRGOXBRAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.89

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.48

+1.36

Просадки

Сравнение просадок BRGOX и BRAGX

Максимальная просадка BRGOX за все время составила -4.37%, что меньше максимальной просадки BRAGX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGOX и BRAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRGOXBRAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.37%

-67.04%

+62.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-8.08%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-0.59%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-15.97%

+14.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.02%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGOX и BRAGX

Текущая волатильность для Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) составляет 2.21%, в то время как у Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что BRGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRGOXBRAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

3.68%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

10.83%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.78%

14.61%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.81%

20.42%

-12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.81%

21.39%

-13.58%

Сравнение комиссий BRGOX и BRAGX

BRGOX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии BRAGX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGOX и BRAGX

Дивидендная доходность BRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что меньше доходности BRAGX в 16.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		16.73%18.90%3.19%0.88%1.46%1.18%1.01%1.30%11.62%0.00%0.56%0.05%
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		10.85%11.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRGOX and BRAGX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRAGX has higher volatility (3.68%) compared to BRGOX (2.21%). In terms of maximum drawdown, BRGOX dropped -4.37% vs BRAGX's -67.04%.

BRGOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRGOX и BRAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор