PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRGOX с BRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRGOX с BRSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).

BRGOX - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BRGOX и BRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRGOX и BRSIX

2026 (YTD)2025
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		6.35%14.76%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%16.22%

Доходность по периодам

С начала года, BRGOX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%.

BRGOX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.35%
6 месяцев
10.90%
1 год
18.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Global Opportunities Fund Class N

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Часто сравнивают с BRGOX:
BRGOX с MMNIXBRGOX с GONIXBRGOX с QQMNXBRGOX с BOSVXBRGOX с QMNNXBRGOX с BDMAXBRGOX с BRAGX
Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB

Сравнение комиссий BRGOX и BRSIX

BRGOX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.

BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Доходность на риск

BRGOX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGOX
Ранг доходности на риск BRGOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGOX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGOX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGOX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRGOXBRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.68

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

2.33

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.36

3.11

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.18

10.21

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGOX vs. BRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGOX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа BRSIX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGOX и BRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRGOXBRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.68

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.26

0.41

+1.85

Корреляция

Корреляция между BRGOX и BRSIX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGOX и BRSIX

Дивидендная доходность BRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности BRSIX в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		10.68%11.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%

Просадки

Сравнение просадок BRGOX и BRSIX

Максимальная просадка BRGOX за все время составила -3.78%, что меньше максимальной просадки BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGOX и BRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRGOXBRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.78%

-61.79%

+58.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-13.57%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-19.26%

+17.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-15.68%

+14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

4.13%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGOX и BRSIX

Текущая волатильность для Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) составляет 2.03%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что BRGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRGOXBRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

7.65%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

17.47%

-12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

26.50%

-18.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

24.44%

-16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

24.01%

-16.14%