Сравнение BRGOX с BOSVX
BRGOX (Bridgeway Global Opportunities Fund Class N) and BOSVX (Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund) are both mutual funds - BRGOX is a Equity Market Neutral fund actively managed by Bridgeway, while BOSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Bridgeway. Over the past year, BRGOX returned 14.71% vs 41.92% for BOSVX. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. BRGOX charges 1.63%/yr vs 0.60%/yr for BOSVX.
Доходность
Сравнение доходности BRGOX и BOSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRGOX показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у BOSVX с доходностью 17.26%.
BRGOX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOSVX
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 41.92%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам BRGOX и BOSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRGOX Bridgeway Global Opportunities Fund Class N | 4.74% | 14.76% |
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 17.26% | 9.54% |
Correlation
The correlation between BRGOX and BOSVX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRGOX vs. BOSVX — Ранг доходности на риск
BRGOX
BOSVX
Сравнение BRGOX c BOSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRGOX | BOSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 4.95 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 14.48 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRGOX | BOSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.08 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 0.50 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок BRGOX и BOSVX
Максимальная просадка BRGOX за все время составила -4.37%, что меньше максимальной просадки BOSVX в -57.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGOX и BOSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRGOX | BOSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.37% | -57.14% | +52.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.37% | -8.27% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -1.80% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -8.58% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.82% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRGOX и BOSVX
Текущая волатильность для Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) составляет 2.21%, в то время как у Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что BRGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRGOX | BOSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 4.73% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 13.40% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.78% | 19.73% | -12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 22.64% | -14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 25.05% | -17.24% |
Сравнение комиссий BRGOX и BOSVX
BRGOX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии BOSVX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRGOX и BOSVX
Дивидендная доходность BRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности BOSVX в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 8.52% | 9.99% | 9.71% | 8.55% | 21.96% | 4.12% | 1.21% | 0.99% | 10.36% | 6.66% | 0.89% | 1.00% |
BRGOX Bridgeway Global Opportunities Fund Class N | 10.85% | 11.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRGOX and BOSVX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOSVX has higher volatility (4.73%) compared to BRGOX (2.21%). In terms of maximum drawdown, BRGOX dropped -4.37% vs BOSVX's -57.14%.
BRGOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRGOX и BOSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор