PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRGOX с BOSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRGOX с BOSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX).

BRGOX - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. BOSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BRGOX и BOSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRGOX и BOSVX

2026 (YTD)2025
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		6.35%14.76%
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		8.69%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, BRGOX показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у BOSVX с доходностью 8.69%.

BRGOX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.35%
6 месяцев
10.90%
1 год
18.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOSVX

1 день
1.80%
1 месяц
-2.80%
С начала года
8.69%
6 месяцев
14.04%
1 год
32.50%
3 года*
14.92%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Global Opportunities Fund Class N

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с BRGOX:
BRGOX с MMNIXBRGOX с GONIXBRGOX с QQMNXBRGOX с QMNNXBRGOX с BDMAXBRGOX с BRAGXBRGOX с BRSIX
Часто сравнивают с BOSVX:
BOSVX с AVUVBOSVX с SLYVBOSVX с VFIAXBOSVX с DFSVXBOSVX с BRUSXBOSVX с BRAGXBOSVX с BRSIX

Сравнение комиссий BRGOX и BOSVX

BRGOX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии BOSVX в 0.60%.

BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

BRGOX vs. BOSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGOX
Ранг доходности на риск BRGOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGOX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGOX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BOSVX
Ранг доходности на риск BOSVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGOX c BOSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRGOXBOSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.36

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

1.96

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.36

2.21

+3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.18

8.13

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGOX vs. BOSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGOX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа BOSVX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGOX и BOSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRGOXBOSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.36

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.26

0.48

+1.78

Корреляция

Корреляция между BRGOX и BOSVX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGOX и BOSVX

Дивидендная доходность BRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности BOSVX в 9.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		10.68%11.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		9.19%9.99%9.71%8.55%21.96%4.12%1.21%0.99%10.36%6.66%0.89%1.00%

Просадки

Сравнение просадок BRGOX и BOSVX

Максимальная просадка BRGOX за все время составила -3.78%, что меньше максимальной просадки BOSVX в -57.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGOX и BOSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRGOXBOSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.78%

-57.14%

+53.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-14.60%

+10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-4.40%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-8.67%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

3.97%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGOX и BOSVX

Текущая волатильность для Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) составляет 2.03%, в то время как у Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что BRGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRGOXBOSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

5.64%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

14.81%

-10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

24.25%

-16.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

22.84%

-14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

25.05%

-17.18%