Сравнение BRGOX с GONIX

С начала года, BRGOX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у GONIX с доходностью -1.13%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BRGOX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии GONIX в 1.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRGOX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа GONIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGOX и GONIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BRGOX и GONIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность BRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности GONIX в 0.14%

Максимальная просадка BRGOX за все время составила -3.78%, что меньше максимальной просадки GONIX в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGOX и GONIX.

Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что BRGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GONIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.