PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRGOX с GONIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRGOX с GONIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRGOX (Bridgeway Global Opportunities Fund Class N) and GONIX (Gotham Neutral Fund Institutional Class) are both Equity Market Neutral funds. Both are actively managed. Over the past year, BRGOX returned 14.71% vs -0.47% for GONIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BRGOX charges 1.63%/yr vs 1.51%/yr for GONIX.

Доходность

Сравнение доходности BRGOX и GONIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRGOX показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у GONIX с доходностью -2.47%.

BRGOX

1 день
0.64%
1 месяц
-0.99%
С начала года
4.74%
6 месяцев
6.29%
1 год
14.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GONIX

1 день
0.14%
1 месяц
0.27%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-0.47%
3 года*
10.05%
5 лет*
9.48%
10 лет*
3.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRGOX и GONIX

2026 (YTD)2025
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		4.74%14.76%
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		-2.47%6.60%

Correlation

The correlation between BRGOX and GONIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Global Opportunities Fund Class N

Gotham Neutral Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BRGOX:
BRGOX с MMNIXBRGOX с QQMNXBRGOX с BGCKXBRGOX с BRSIXBRGOX с BOSVXBRGOX с BRAGXBRGOX с BRUSX
Часто сравнивают с GONIX:
GONIX с GARIXGONIX с GTRFXGONIX с GVALXGONIX с BGCKXGONIX с GENIXGONIX с MMNIXGONIX с QQMNX

Доходность на риск

BRGOX vs. GONIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGOX
Ранг доходности на риск BRGOX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGOX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGOX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGOX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GONIX
Ранг доходности на риск GONIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GONIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GONIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GONIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GONIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GONIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGOX c GONIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRGOXGONIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
-0.10

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
-0.10

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.99

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

-0.14

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

-0.28

+9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGOX vs. GONIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGOX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа GONIX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGOX и GONIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRGOXGONIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

-0.10

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.46

+1.37

Просадки

Сравнение просадок BRGOX и GONIX

Максимальная просадка BRGOX за все время составила -4.37%, что меньше максимальной просадки GONIX в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGOX и GONIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRGOXGONIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.37%

-24.52%

+20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-3.99%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-2.59%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-7.36%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.94%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGOX и GONIX

Bridgeway Global Opportunities Fund Class N (BRGOX) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что BRGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GONIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRGOXGONIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

1.25%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

4.39%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.78%

5.46%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.81%

6.38%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.81%

6.48%

+1.33%

Сравнение комиссий BRGOX и GONIX

BRGOX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии GONIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGOX и GONIX

Дивидендная доходность BRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности GONIX в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGOX
Bridgeway Global Opportunities Fund Class N		10.85%11.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		0.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%

Часто задаваемые вопросы

BRGOX and GONIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRGOX has higher volatility (2.21%) compared to GONIX (1.25%). In terms of maximum drawdown, BRGOX dropped -4.37% vs GONIX's -24.52%.

BRGOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRGOX и GONIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор