Сравнение BRSIX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSIX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSIX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | -0.59% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BRSIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRSIX имеют среднегодовую доходность 6.88%, а акции NSDVX немного отстают с 6.76%.
BRSIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 6.88%
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSIX и NSDVX
BRSIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
BRSIX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
BRSIX
NSDVX
Сравнение BRSIX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSIX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.58 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 0.96 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 0.95 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 2.29 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSIX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.58 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.19 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.38 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BRSIX и NSDVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSIX и NSDVX
Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности NSDVX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.03% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок BRSIX и NSDVX
Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSIX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.79% | -38.64% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -10.48% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.66% | -22.58% | -31.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.09% | -38.64% | -15.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.26% | -4.78% | -14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -6.62% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.33% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSIX и NSDVX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSIX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 4.22% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 10.13% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.50% | 17.07% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 16.17% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 17.66% | +6.35% |