PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSIX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRSIX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BRSIX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRSIX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, BRSIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям JMCRX по среднегодовой доходности: 6.88% против 8.38% соответственно.

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий BRSIX и JMCRX

BRSIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Доходность на риск

BRSIX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSIX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSIXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.04

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.61

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.88

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

5.55

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSIX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа JMCRX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSIX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSIXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.04

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.36

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между BRSIX и JMCRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSIX и JMCRX

Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок BRSIX и JMCRX

Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRSIXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.79%

-46.65%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-12.23%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.66%

-26.90%

-26.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.09%

-46.65%

-7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.26%

-4.38%

-14.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-7.49%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.13%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSIX и JMCRX

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с James Micro Cap Fund (JMCRX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRSIXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

6.22%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

13.16%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

22.35%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

20.90%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

21.60%

+2.41%