Сравнение BRSIX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSIX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSIX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | -0.59% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BRSIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 6.88% против 9.96% соответственно.
BRSIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 6.88%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSIX и HWSAX
BRSIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
BRSIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
BRSIX
HWSAX
Сравнение BRSIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSIX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.78 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.22 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.17 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 4.34 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.78 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.42 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.41 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BRSIX и HWSAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSIX и HWSAX
Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.03% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок BRSIX и HWSAX
Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.79% | -72.14% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -16.44% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.66% | -26.98% | -26.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.09% | -53.82% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.26% | -1.09% | -18.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -11.03% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.43% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSIX и HWSAX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 4.45% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 12.99% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.50% | 23.99% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 21.71% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 24.65% | -0.64% |