PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSIX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRSIX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности BRSIX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRSIX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, BRSIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 6.88% против 11.03% соответственно.

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий BRSIX и HRTVX

BRSIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.

HRTVX
Heartland Value Fund
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Доходность на риск

BRSIX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSIX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSIXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.55

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.21

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

2.37

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

9.02

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSIX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRTVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSIX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSIXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.55

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.52

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.53

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.16

Корреляция

Корреляция между BRSIX и HRTVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSIX и HRTVX

Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок BRSIX и HRTVX

Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, примерно равная максимальной просадке HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRSIXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.79%

-61.68%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-13.48%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.66%

-23.17%

-30.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.09%

-46.31%

-7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.26%

-5.91%

-13.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-9.07%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.54%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSIX и HRTVX

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Heartland Value Fund (HRTVX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRSIXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

6.14%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

12.63%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

20.61%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

19.53%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

21.02%

+2.99%