Сравнение BRSIX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSIX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSIX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | -0.59% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BRSIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 6.88% против 10.84% соответственно.
BRSIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 6.88%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSIX и DFSVX
BRSIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
BRSIX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
BRSIX
DFSVX
Сравнение BRSIX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSIX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.13 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.67 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.56 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 5.75 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.13 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.45 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.45 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BRSIX и DFSVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSIX и DFSVX
Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.03% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок BRSIX и DFSVX
Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.79% | -66.70% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -15.11% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.66% | -27.69% | -25.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.09% | -52.12% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.26% | -5.89% | -13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -9.51% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.09% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSIX и DFSVX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSIX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 5.46% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 12.88% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.50% | 23.35% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 21.68% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 23.92% | +0.09% |