PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSIX с BOSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRSIX с BOSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX).

BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. BOSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BRSIX и BOSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRSIX и BOSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		8.69%9.78%4.21%18.18%-4.27%48.03%0.83%13.90%-17.15%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, BRSIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у BOSVX с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям BOSVX по среднегодовой доходности: 6.88% против 10.82% соответственно.

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%

BOSVX

1 день
1.80%
1 месяц
-2.80%
С начала года
8.69%
6 месяцев
14.04%
1 год
32.50%
3 года*
14.92%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB
Часто сравнивают с BOSVX:
BOSVX с AVUVBOSVX с SLYVBOSVX с VFIAXBOSVX с DFSVXBOSVX с BRGOXBOSVX с BRUSXBOSVX с BRAGX

Сравнение комиссий BRSIX и BOSVX

BRSIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BOSVX в 0.60%.

BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

BRSIX vs. BOSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BOSVX
Ранг доходности на риск BOSVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSIX c BOSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSIXBOSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.36

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.96

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

2.21

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

8.13

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSIX vs. BOSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOSVX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSIX и BOSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSIXBOSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.36

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.43

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Корреляция

Корреляция между BRSIX и BOSVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSIX и BOSVX

Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BOSVX в 9.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%
BOSVX
Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund		9.19%9.99%9.71%8.55%21.96%4.12%1.21%0.99%10.36%6.66%0.89%1.00%

Просадки

Сравнение просадок BRSIX и BOSVX

Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки BOSVX в -57.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и BOSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRSIXBOSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.79%

-57.14%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-14.60%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.66%

-28.71%

-24.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.09%

-57.14%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.26%

-4.40%

-14.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-8.67%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.97%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSIX и BOSVX

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRSIXBOSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

5.64%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

14.81%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

24.25%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

22.84%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

25.05%

-1.04%