Сравнение BRRR с WGMI
BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. BRRR is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past year, BRRR returned -46.32% vs 77.30% for WGMI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRRR charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности BRRR и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRRR показывает доходность -26.91%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 24.30%.
BRRR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -26.91%
- 1 год
- -46.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -30.80%
- 6 месяцев
- -6.84%
- С начала года
- 24.30%
- 1 год
- 77.30%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRRR и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -26.91% | -6.50% | 87.59% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 24.30% | 72.47% | 28.61% |
Correlation
The correlation between BRRR and WGMI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between BRRR and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRRR vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BRRR
WGMI
Сравнение BRRR c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRRR | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.20 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.53 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 3.01 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRRR и WGMI
Максимальная просадка BRRR за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRRR | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -85.76% | +32.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -50.94% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.03% | -34.02% | -15.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -42.11% | +24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.25% | 25.79% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRRR и WGMI
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) составляет 10.72%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.21%. Это указывает на то, что BRRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRRR | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 21.21% | -10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 56.59% | -21.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.20% | 77.93% | -33.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.63% | 81.52% | -31.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.63% | 81.52% | -31.89% |
Сравнение комиссий BRRR и WGMI
BRRR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRRR и WGMI
Ни BRRR, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BRRR and WGMI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.21%) compared to BRRR (10.72%). In terms of maximum drawdown, BRRR dropped -53.33% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 77.30% vs -46.32% for BRRR. On fees, BRRR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BRRR has been the lower-risk option at 10.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 77.30% return vs -46.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRRR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
BRRR and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Valkyrie Digital Assets and CoinShares. Their fees differ too: 0.25% for BRRR and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRRR и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор