Сравнение BRRR с ETHA
BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - BRRR tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BRRR returned -39.68% vs -32.65% for ETHA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BRRR и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRRR показывает доходность -27.58%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -40.30%.
BRRR
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -22.23%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.46%
- 1 год
- -39.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.30%
- 6 месяцев
- -43.67%
- 1 год
- -32.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRRR и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -27.58% | -6.50% | 42.36% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -40.30% | -11.31% | -3.62% |
Correlation
The correlation between BRRR and ETHA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between BRRR and ETHA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRRR vs. ETHA — Ранг доходности на риск
BRRR
ETHA
Сравнение BRRR c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRRR | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.52 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.86 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRRR | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.48 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.42 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок BRRR и ETHA
Максимальная просадка BRRR за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки ETHA в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRRR | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -64.02% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.49% | -63.41% | +13.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.49% | -63.41% | +13.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -32.71% | +16.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.58% | 37.94% | -9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRRR и ETHA
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) составляет 9.13%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что BRRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRRR | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 9.93% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 45.48% | -11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.64% | 68.51% | -24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.89% | 72.46% | -22.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 72.46% | -22.57% |
Сравнение комиссий BRRR и ETHA
И BRRR, и ETHA имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRRR и ETHA
Ни BRRR, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRRR and ETHA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (9.93%) compared to BRRR (9.13%). In terms of maximum drawdown, BRRR dropped -49.49% vs ETHA's -64.02%.
On 1-year performance, ETHA leads with -32.65% vs -39.68% for BRRR. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, BRRR has been the lower-risk option at 9.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -32.65% return vs -39.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRRR and ETHA have the same expense ratio: 0.25% per year.
BRRR and ETHA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BRRR tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Valkyrie Digital Assets and iShares.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRRR и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор