Сравнение BRRR с ETHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA).
BRRR и ETHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRRR - это пассивный фонд от Valkyrie Digital Assets, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. ETHA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate-New York Variant. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRRR и ETHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRRR и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -22.20% | -6.50% | 42.36% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -27.95% | -11.31% | -3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BRRR показывает доходность -22.20%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -27.95%.
BRRR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -22.20%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -19.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -50.73%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRRR и ETHA
И BRRR, и ETHA имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRRR vs. ETHA — Ранг доходности на риск
BRRR
ETHA
Сравнение BRRR c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRRR | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.15 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 0.79 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.27 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 0.55 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRRR | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.15 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.33 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между BRRR и ETHA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRRR и ETHA
Ни BRRR, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BRRR и ETHA
Максимальная просадка BRRR за все время составила -49.35%, что меньше максимальной просадки ETHA в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и ETHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRRR | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.35% | -64.02% | +14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.35% | -61.66% | +12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.74% | -55.83% | +10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -30.46% | +16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | 30.61% | -7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRRR и ETHA
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) составляет 13.03%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что BRRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRRR | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 19.12% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 53.75% | -17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.15% | 76.10% | -30.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.90% | 75.03% | -24.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.90% | 75.03% | -24.13% |