PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRPIX с SMPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BRPIX (ProFunds Bear Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) are both mutual funds - BRPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (150% Daily). Over the past 10 years, BRPIX returned -14.45%/yr vs 19.54%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.52%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности BRPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRPIX показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 63.31%. За последние 10 лет акции BRPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -14.45% против 19.54% соответственно.

BRPIX

1 день
0.48%
1 месяц
0.12%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-6.30%
1 год
-16.38%
3 года*
-15.22%
5 лет*
-10.96%
10 лет*
-14.45%

SMPIX

1 день
-9.33%
1 месяц
2.45%
С начала года
63.31%
6 месяцев
60.03%
1 год
134.32%
3 года*
-9.28%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
19.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-7.24%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		63.31%56.35%-77.32%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between BRPIX and SMPIX is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.75

The correlation between BRPIX and SMPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bear Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class

Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с UWPIXBRPIX с SOPIXBRPIX с RYVNXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с BTCFX

Доходность на риск

BRPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
2.83

-4.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
2.96

-4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.40

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

6.45

-7.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

18.55

-20.28

BRPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRPIX на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRPIX и SMPIX

Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.76%

-94.52%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-22.72%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.49%

-94.52%

+50.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.06%

-94.52%

+44.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.74%

-94.52%

+14.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.31%

-75.35%

-20.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.18%

-57.65%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.71%

7.88%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BRPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 4.62%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) волатильность равна 25.81%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

25.81%

-21.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

41.29%

-31.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

51.82%

-39.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

71.60%

-54.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

59.66%

-41.73%

Сравнение комиссий BRPIX и SMPIX

BRPIX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRPIX и SMPIX

Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности SMPIX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.68%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		7.97%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

BRPIX and SMPIX have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (25.81%) compared to BRPIX (4.62%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs SMPIX's -94.52%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор