PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRPIX с SMPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BRPIX (ProFunds Bear Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) are both mutual funds - BRPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (150% Daily). Over the past 10 years, BRPIX returned -14.01%/yr vs 17.76%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.52%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности BRPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRPIX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 58.51%. За последние 10 лет акции BRPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -14.01% против 17.76% соответственно.

BRPIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-7.10%
С начала года
-8.22%
1 год
-14.35%
3 года*
-14.64%
5 лет*
-10.75%
10 лет*
-14.01%

SMPIX

1 день
-2.07%
1 месяц
-3.35%
6 месяцев
49.67%
С начала года
58.51%
1 год
95.23%
3 года*
-13.06%
5 лет*
0.13%
10 лет*
17.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-8.22%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		58.51%56.35%-77.32%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between BRPIX and SMPIX is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.75

The correlation between BRPIX and SMPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bear Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class

Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с RYVNXBRPIX с UWPIXBRPIX с SOPIXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с BTCFXSMPIX с TTIIX

Доходность на риск

BRPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
1.79

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
2.20

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.29

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

4.23

-5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

11.36

-13.04

BRPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRPIX на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRPIX и SMPIX

Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.76%

-94.52%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.15%

-22.72%

+6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.49%

-94.52%

+50.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.06%

-94.52%

+44.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.55%

-94.52%

+15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.35%

-76.08%

-20.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.25%

-57.69%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

8.45%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BRPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 3.57%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) волатильность равна 23.55%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

23.55%

-19.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

43.93%

-33.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

53.89%

-41.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

71.91%

-54.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

59.82%

-41.95%

Сравнение комиссий BRPIX и SMPIX

BRPIX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRPIX и SMPIX

Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности SMPIX в 8.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.73%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		8.21%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

BRPIX and SMPIX have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (23.55%) compared to BRPIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs SMPIX's -94.52%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор