Сравнение BRPIX с BTCFX
BRPIX (ProFunds Bear Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - BRPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, BRPIX returned -15.87%/yr vs 24.35%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.
Доходность
Сравнение доходности BRPIX и BTCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRPIX показывает доходность -8.22%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -26.38%.
BRPIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -17.82%
- 3 года*
- -15.87%
- 5 лет*
- -11.24%
- 10 лет*
- -14.31%
BTCFX
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -20.13%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -30.60%
- 1 год
- -40.75%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRPIX и BTCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | -8.22% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -8.63% |
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | -26.38% | -11.83% | 102.93% | 133.31% | -64.04% | -3.69% |
Correlation
The correlation between BRPIX and BTCFX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г. | -0.41 |
The correlation between BRPIX and BTCFX shifts across timeframes, from -0.48 (1 year) to -0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск
BRPIX
BTCFX
Сравнение BRPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRPIX | BTCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.85 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.83 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.42 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.50 | -0.95 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.02 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BRPIX и BTCFX
Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и BTCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.76% | -77.89% | -18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -50.35% | +31.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.49% | -50.35% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.35% | -49.51% | -46.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.11% | -35.95% | -26.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 29.34% | -19.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRPIX и BTCFX
Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 3.05%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 9.53% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 34.56% | -25.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 43.97% | -32.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 55.41% | -38.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 55.41% | -37.53% |
Сравнение комиссий BRPIX и BTCFX
BRPIX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRPIX и BTCFX
Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности BTCFX в 38.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.73% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | 38.01% | 44.62% | 24.28% | 10.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRPIX and BTCFX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCFX has higher volatility (9.53%) compared to BRPIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs BTCFX's -77.89%.
BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRPIX и BTCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор