PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRPIX с BTCFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BRPIX (ProFunds Bear Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor Class) are both mutual funds - BRPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund actively managed by ProFunds. Over the past 3 years, BRPIX returned -14.64%/yr vs 20.18%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.18%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности BRPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bear Fund (BRPIX) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRPIX показывает доходность -8.22%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -27.15%.

BRPIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-7.10%
С начала года
-8.22%
1 год
-14.35%
3 года*
-14.64%
5 лет*
-10.75%
10 лет*
-14.01%

BTCFX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
-32.94%
С начала года
-27.15%
1 год
-48.07%
3 года*
20.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-8.22%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-8.52%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		-27.15%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between BRPIX and BTCFX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

-0.41

The correlation between BRPIX and BTCFX shifts across timeframes, from -0.47 (1 year) to -0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bear Fund

Bitcoin ProFund Investor Class

Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с RYVNXBRPIX с UWPIXBRPIX с SOPIXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

BRPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
-1.05

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
-1.60

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.82

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.86

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

-1.38

-0.30

BRPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRPIX на текущий момент составляет -1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCFX равному -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRPIX и BTCFX

Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.76%

-77.89%

-18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.15%

-54.81%

+38.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.49%

-54.81%

+10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.35%

-50.04%

-46.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.25%

-36.28%

-25.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

34.03%

-25.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BRPIX и BTCFX

Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 3.57%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

11.65%

-8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

35.05%

-24.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

44.61%

-32.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

55.13%

-37.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

55.13%

-37.26%

Сравнение комиссий BRPIX и BTCFX

BRPIX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRPIX и BTCFX

Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности BTCFX в 32.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.73%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		32.22%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRPIX and BTCFX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (11.65%) compared to BRPIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs BTCFX's -77.89%.

BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор