Сравнение BRPIX с BEARX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRPIX показывает доходность 5.48%, а BEARX немного выше – 5.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRPIX имеют среднегодовую доходность -13.29%, а акции BEARX немного отстают с -13.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BRPIX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRPIX на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEARX равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRPIX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BRPIX и BEARX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности BEARX в 6.36%

Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и BEARX.

ProFunds Bear Fund (BRPIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.