Сравнение BRO с MRSH
BRO (Brown & Brown, Inc.) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. Both operate in the Insurance Brokers industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BRO returned 13.77%/yr vs 11.56%/yr for MRSH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -25.23%, что значительно ниже, чем у MRSH с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 13.77% против 11.56% соответственно.
BRO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -27.62%
- 1 год
- -43.90%
- 3 года*
- -2.96%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 13.77%
MRSH
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам BRO и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -25.23% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -9.50% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between BRO and MRSH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.44 |
Over the past year, BRO and MRSH have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BRO:
$4.76
MRSH:
$7.99
BRO:
12.44
MRSH:
20.80
BRO:
0.91
MRSH:
2.43
BRO:
2.22
MRSH:
2.97
BRO:
$6.43B
MRSH:
$27.52B
BRO:
$3.82B
MRSH:
$11.66B
BRO:
$1.51B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. MRSH — Ранг доходности на риск
BRO
MRSH
Сравнение BRO c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRO | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.82 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.42 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRO и MRSH
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -67.46% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -27.01% | -23.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -34.36% | -21.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -34.36% | -21.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -35.80% | -20.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.87% | -30.66% | -21.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -17.41% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 15.56% | +14.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и MRSH
Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.13% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.83% | 19.09% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.43% | 23.52% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 20.21% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 20.95% | +2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и MRSH
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности MRSH в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.09% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.17% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и MRSH
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and MRSH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (8.51%) compared to MRSH (7.13%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs MRSH's -67.46%.
MRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор