Сравнение BRNY с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
BRNY и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BRNY и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRNY и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | -2.29% | 22.02% | 28.84% | 22.36% | 8.91% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BRNY показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у THY с доходностью 0.19%.
BRNY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRNY и THY
BRNY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
BRNY vs. THY — Ранг доходности на риск
BRNY
THY
Сравнение BRNY c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRNY | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.82 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.83 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.49 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 8.98 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRNY | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.82 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.48 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между BRNY и THY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и THY
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.38% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок BRNY и THY
Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRNY | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -8.56% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -1.60% | -10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -0.90% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -2.68% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 0.62% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и THY
Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRNY | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 0.62% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 1.96% | +8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 3.18% | +15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 4.52% | +12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 4.51% | +12.55% |