PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRNY с MRNY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).

BRNY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BRNY и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRNY и MRNY

2026 (YTD)202520242023
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.07%22.02%28.84%16.53%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		53.93%-35.72%-59.32%19.61%

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 53.93%.

BRNY

1 день
0.23%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.53%
1 год
22.47%
3 года*
22.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

MRNY

1 день
-0.86%
1 месяц
2.24%
С начала года
53.93%
6 месяцев
54.81%
1 год
52.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPC
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Сравнение комиссий BRNY и MRNY

BRNY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.

MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF

Доходность на риск

BRNY vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYMRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.68

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.78

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

3.56

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRNY равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.02

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

-0.51

+1.87

Корреляция

Корреляция между BRNY и MRNY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и MRNY

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MRNY в 92.26%

TTM2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		92.26%145.98%178.49%1.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRNY и MRNY

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и MRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

BRNYMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-82.15%

+63.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-31.53%

+22.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-67.59%

+62.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-51.56%

+48.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

15.79%

-12.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и MRNY

Текущая волатильность для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) составляет 5.53%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что BRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRNYMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

12.41%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

39.37%

-28.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

51.86%

-32.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

51.36%

-34.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

51.36%

-34.31%