PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRMKX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRMKX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BRMKX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRMKX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		1.36%10.48%15.28%17.30%-17.22%22.52%17.17%30.47%-9.09%17.74%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-3.37%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, BRMKX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции BRMKX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 10.79% против 14.07% соответственно.

BRMKX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.54%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.46%
1 год
15.56%
3 года*
13.32%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.79%

VTCLX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.29%
1 год
17.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BRMKX:
BRMKX с WFSPXBRMKX с HLGEXBRMKX с OEGYXBRMKX с VOOBRMKX с MDYBRMKX с ^GSPCBRMKX с HAGAX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий BRMKX и VTCLX

BRMKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

BRMKX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRMKX
Ранг доходности на риск BRMKX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRMKX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRMKXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.00

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.53

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.55

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

7.39

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRMKX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRMKX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRMKX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRMKXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.00

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.50

+0.07

Корреляция

Корреляция между BRMKX и VTCLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRMKX и VTCLX

Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности VTCLX в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		5.84%5.92%6.43%3.02%3.67%4.07%2.86%3.95%3.87%19.24%2.11%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.97%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BRMKX и VTCLX

Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRMKXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-55.18%

+14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.37%

-8.79%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-24.98%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-34.56%

-5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-5.45%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-7.61%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.55%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BRMKX и VTCLX

iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 5.60% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRMKXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.44%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

9.70%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

18.43%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

17.23%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

18.26%

+1.04%