Сравнение BRMKX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BRMKX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRMKX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 1.36% | 10.48% | 15.28% | 17.30% | -17.22% | 22.52% | 17.17% | 30.47% | -9.09% | 17.74% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BRMKX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции BRMKX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 10.79% против 14.28% соответственно.
BRMKX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.79%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRMKX и PFSLX
BRMKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
BRMKX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
BRMKX
PFSLX
Сравнение BRMKX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRMKX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.65 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.30 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.36 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 12.98 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRMKX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.65 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.02 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.04 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.05 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между BRMKX и PFSLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRMKX и PFSLX
Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 5.84% | 5.92% | 6.43% | 3.02% | 3.67% | 4.07% | 2.86% | 3.95% | 3.87% | 19.24% | 2.11% | 0.00% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок BRMKX и PFSLX
Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRMKX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -93.50% | +53.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -13.70% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -93.50% | +67.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -93.50% | +53.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -89.23% | +83.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -13.35% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.55% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRMKX и PFSLX
Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) составляет 5.60%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что BRMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRMKX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 11.60% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 18.65% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 28.15% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 475.26% | -457.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 336.39% | -317.09% |