PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRMKX с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRMKX с COWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BRMKX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRMKX и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		1.36%10.48%15.28%17.30%-17.22%22.52%17.17%30.47%-9.09%17.74%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		4.25%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, BRMKX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 4.25%.

BRMKX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.54%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.46%
1 год
15.56%
3 года*
13.32%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.79%

COWZ

1 день
0.32%
1 месяц
-2.57%
С начала года
4.25%
6 месяцев
9.83%
1 год
16.39%
3 года*
11.56%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с BRMKX:
BRMKX с WFSPXBRMKX с HLGEXBRMKX с OEGYXBRMKX с VOOBRMKX с MDYBRMKX с ^GSPCBRMKX с HAGAX
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Сравнение комиссий BRMKX и COWZ

BRMKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

BRMKX vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRMKX
Ранг доходности на риск BRMKX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRMKX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRMKXCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.94

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

5.81

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRMKX vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRMKX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRMKX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRMKXCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.94

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.06

Корреляция

Корреляция между BRMKX и COWZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRMKX и COWZ

Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности COWZ в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		5.84%5.92%6.43%3.02%3.67%4.07%2.86%3.95%3.87%19.24%2.11%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.06%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Просадки

Сравнение просадок BRMKX и COWZ

Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BRMKXCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-38.63%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.37%

-8.47%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-22.00%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-3.41%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-4.85%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.93%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BRMKX и COWZ

iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что BRMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRMKXCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

2.99%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

8.35%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

17.49%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

17.72%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

20.07%

-0.77%