Сравнение BRMKX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BRMKX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRMKX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 1.36% | 10.48% | 15.28% | 17.30% | -17.22% | 22.52% | 17.17% | 30.47% | -9.09% | 17.74% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BRMKX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции BRMKX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 10.79% против 11.35% соответственно.
BRMKX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.79%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRMKX и AVEMX
BRMKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
BRMKX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
BRMKX
AVEMX
Сравнение BRMKX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRMKX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.36 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.63 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.61 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 1.48 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRMKX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.36 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.40 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BRMKX и AVEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRMKX и AVEMX
Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 5.84% | 5.92% | 6.43% | 3.02% | 3.67% | 4.07% | 2.86% | 3.95% | 3.87% | 19.24% | 2.11% | 0.00% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок BRMKX и AVEMX
Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRMKX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -59.76% | +19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -13.42% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -18.64% | -7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -39.76% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -7.28% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -8.63% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 5.53% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRMKX и AVEMX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеют волатильность 5.60% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRMKX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.67% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 13.27% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 21.06% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 18.46% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 18.47% | +0.83% |