Сравнение BRMKX с ATGAX
BRMKX (iShares Russell Mid-Cap Index Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BRMKX charges 0.06%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности BRMKX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BRMKX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 12.05%
ATGAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRMKX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 2.04% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.44% |
Correlation
The correlation between BRMKX and ATGAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRMKX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
BRMKX
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BRMKX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRMKX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRMKX и ATGAX
Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки ATGAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRMKX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -3.70% | -36.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.92% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -1.05% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRMKX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRMKX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 19.93% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 19.93% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 19.93% | -0.62% |
Сравнение комиссий BRMKX и ATGAX
BRMKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRMKX и ATGAX
Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 5.25% | 5.92% | 6.43% | 3.02% | 3.67% | 4.07% | 2.86% | 3.95% | 3.87% | 19.24% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
BRMKX and ATGAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRMKX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор