PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKW с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKW с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. BRKW is actively managed, while QYLD is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности BRKW и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKW показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

BRKW

1 день
0.87%
1 месяц
3.11%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKW и QYLD

2026 (YTD)2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-6.96%2.09%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%13.91%

Correlation

The correlation between BRKW and QYLD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов BRKW и QYLD

Секторы
BRKW
QYLD

Финансовые услуги

7.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

BRKW
7.4%
QYLD
0.2%

Сырьевые материалы

BRKW

-

QYLD
1.1%

Коммуникационные услуги

BRKW

-

QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

BRKW

-

QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

BRKW

-

QYLD
7.7%

Энергетика

BRKW

-

QYLD
0.6%

Здравоохранение

BRKW

-

QYLD
4.2%

Промышленность

BRKW

-

QYLD
2.8%

Недвижимость

BRKW

-

QYLD
0.1%

Технологии

BRKW

-

QYLD
53.8%

Коммунальные услуги

BRKW

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

BRKW vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKW
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKW c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BRKW vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKWQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.78

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.59

-0.90

Просадки

Сравнение просадок BRKW и QYLD

Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKWQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-24.75%

+12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-0.06%

-9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-3.84%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BRKW и QYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKWQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

8.57%

+8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

14.70%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

15.49%

+1.73%

Сравнение комиссий BRKW и QYLD

BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKW и QYLD

Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 24.97%, что больше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		24.97%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

BRKW and QYLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 11.46% for QYLD.

BRKW is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.60% for QYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKW и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор